5 Días De Negociación Media En Movimiento

Medias Móviles: Estrategias 13 por Casey Murphy. Analista senior de ChartAdvisor Diferentes inversores utilizan medias móviles para diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta de análisis, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, así presentar algunos diversos tipos de estrategias - incorporarlos a su estilo de negociación depende de usted crossover Un cruce es el tipo más básico de la señal y se ve favorecida entre muchos comerciantes, ya que elimina toda emoción. El tipo más básico de cruce es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de una media móvil y se cierra en el otro. cruces de precios son utilizados por los comerciantes para identificar los cambios en el impulso y se pueden utilizar como una entrada de base o estrategia de salida. Como se puede ver en la figura 1, una cruz debajo de un promedio móvil puede indicar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente será utilizado por los comerciantes como una señal para cerrar todas las posiciones largas existentes. A la inversa, un cierre por encima de la media móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de cruce se produce cuando un promedio de corto plazo cruza a través de un medio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el impulso se está desplazando en una dirección y que un fuerte movimiento es probable acercando. Se genera una señal de compra cuando la media a corto plazo cruza por encima de la media a largo plazo, mientras que una señal de venta se desencadena por un promedio de cruce de corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en el gráfico a continuación, esta señal es muy objetivo, que es por qué es tan popular. Crossover triples y la cinta de media móvil de las medias móviles adicionales se añaden a la tabla para aumentar la validez de la señal. Muchos operadores colocar las medias móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperar a que el promedio de cinco días cruza a través de los demás esto es generalmente el signo compra primario. A la espera de media the10 días para cruzar por encima de la media de 20 días se utiliza a menudo como una confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. Aumentar el número de medias móviles, como se ve en el método de triple cruce, es una de las mejores formas de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continuará. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si se mantenía la adición de medias móviles Algunas personas argumentan que si una media móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta de media móvil. Como se puede ver en el gráfico a continuación, muchas medias móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todas las medias móviles se están moviendo en la misma dirección, se dice que la tendencia a ser fuerte. Los retrocesos se confirman cuando los promedios cruzan y la cabeza en la dirección opuesta. La capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más corto sea los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible será la media es de leves cambios de precios. Una de las cintas más comunes comienza con una de 50 días de media móvil y añade promedios en incrementos de 10 días hasta el final promedio de 200. Este tipo de medio es bueno en la identificación de las tendencias a largo plazo / reversiones. Filtros Un filtro es una técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza de los alrededor de un cierto tipo de comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de la media móvil y es al menos 10 por encima de la media antes de hacer un pedido. Esto es un intento de hacer que el cruce es válido y para reducir el número de señales falsas. El inconveniente de depender de filtros demasiado es que parte de la ganancia viene dada y que podría conducir a la sensación como usted ha perdido el tren. Estos sentimientos negativos se reducirá con el tiempo a medida que ajusta constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que permitirá que usted pueda invertir con confianza. Media Móvil de sobres Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica el trazado de dos bandas en torno a una media móvil, escalonados por una tasa específica. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, un sobre 5 se coloca alrededor de una media móvil de 25 días. Los operadores observarán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de soporte o resistencia. Observe cómo el movimiento, a menudo cambia de dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de los precios más allá de la banda puede ser señal de un período de agotamiento, y los operadores estarán atentos a una reversión hacia el centro average. Lesson 1: La Tendencia Un comerciante sólo tiene éxito si él / ella puede identificar una tendencia predominante y el comercio en la misma dirección . Estoy seguro de que has oído eso antes. ¿Cuántas veces has oído la tendencia definición Bull es cuando el mercado hace máximos más altos y más bajos Sin embargo, ¿cuántas veces se ve que eso ocurra, y cuando se ha intentado con el comercio, la tendencia se invirtió en contra de usted, y le costará muy caro Cada vez que comercializan dos veces de cada tres Nueve de cada diez veces ¿Pensó el problema está dentro de sus capacidades de negociación Bueno no, no es su con la propia definición Es necesario identificar correctamente la tendencia, porque de lo contrario, usted seguir caminando en esa misma vicioso ciclo en búsqueda de un sistema de comercio rentable. Vamos a no perder más tiempo y entrar en el corazón del sujeto, la tendencia. Vamos a estar llegando al mercado para algunas operaciones oscilantes. Sin embargo, si usted quiere hacer transacciones de la jornada, sólo puede utilizar marcos de tiempo más cortos, así verá más adelante. En cuanto al tipo de mercado, la belleza de estas herramientas es que son aplicables a la mayoría de todos los mercados financieros. Así que, independientemente de si usted es un corredor de bolsa, operador de futuros, FX comerciante, todavía se puede aplicar esas herramientas de forma rentable. DE ACUERDO. Entonces, ¿cómo se define una tendencia Es bastante sencillo. Así utilizar un período de 5-media móvil simple. No te: Todos los promedios móviles utilizados en el sistema son medias móviles simples, sin embargo, usted es libre de experimentar con las medias móviles exponenciales o ponderadas si te dan mejores resultados. Para operaciones oscilantes, bien puede ser el uso de un gráfico diario con 5 días de media móvil. Y sí, esto suena demasiado simple para ser verdad. Oh, bueno, eso es una realidad sobre el éxito comercial: POR FAVOR que sea sencillo y no te dan sorprendido por los resultados. Al igual que sea sencillo y ganar dinero. Mira el promedio móvil de 5 días, y si es que apunta hacia arriba entonces la tendencia es hacia arriba. Si su apuntando hacia abajo, entonces la tendencia es hacia abajo. Esto es todo lo que necesita saber por ahora en lo que se refiere a la identificación de tendencias. Alguien podría preguntar, ¿y si el promedio móvil es plana eso es bien cuando su cambiantes de alcista a bajista o al revés. Ése es uno de los casos en los que debe prestar especial atención al mercado, así como veremos más adelante. Pero por ahora, por favor utilice sólo un promedio móvil de 5 días, y el comercio en su dirección. Bien sea en largo si el promedio móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, y así ir corto si el promedio móvil de 5 días está apuntando hacia abajo. Lección 2: El programa de instalación - Candlest icks Algunos requisitos previos son esenciales antes de entrar en el corazón del éxito comercial. El método de velas japonesas es un aspecto importante. Y, por cierto, candeleros no son complicados en absoluto. En realidad, no es necesario ningún conocimiento previo candelabro de entender y seguir el método. Sólo se centran en lo que tenemos que escoger de esa escuela, y eso es todo lo que necesita saber, con el fin de dar los primeros pasos hacia el éxito comercial. La belleza de candelabros, es que es el único método capaz de señalizar un cambio de tendencia en sus primeras etapas. Sí, repito el único método capaz de hacer eso, y por lo tanto, se puede ignorar si queremos ser exitosos comerciantes. Puede que el método japonés estaba allí 300 años antes de que cualquier otra escuela de análisis técnico. Sólo Vamos a recoger algunos de los principales patrones indicativos de velas, memorizarlas de memoria, y utilizarlos siempre que podamos en nuestro comercio. Pero en primer lugar, tenemos que entender lo que es una vela. Cuando se dibuja un gráfico de velas japonesas, usted se dan cuenta de su similar a las velas, y de ahí el nombre. Algunas velas son de color blanco, otros son de color negro. Y, a veces, hay líneas en la parte superior e inferior de la vela. La vela en sí es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre en un período dado. Cuando el cuerpo de la vela es de color blanco, que significa la apertura del mercado en la parte inferior de la vela, y se cierra en la parte superior. Y cuando el color del cuerpo es de color negro, significa que el mercado abierto en la parte superior de la vela y se cierra en la parte inferior, es decir, el cierre es inferior a la apertura. Entonces ¿qué pasa con esas líneas superior e inferior Esos son los altos y bajos en cada periodo de sesiones. El precio más alto alcanzado durante un período específico está conectado al cuerpo de la vela, y se llama la sombra superior, mientras que, el mínimo de la sesión está conectado al cuerpo de la vela, y se llama la sombra inferior. A veces el alto también es la apertura / cierre, en cuyo caso la vela no tendrá una sombra superior. Y si la baja es también la apertura / cierre, a continuación, de la misma manera, la vela no será inferior, teniendo la sombra. A continuación encontrará la descripción detallada de cada patrón de velas estaremos u so. Continuación Patt er ns: 1) blanco largo del cuerpo: En una tendencia alcista, esta vela es muy saludable y confirma la continuación de la tendencia positiva. Es simplemente una vela con un cuerpo blanco que es más largo de lo habitual. Esto debería ser fácil de detectar con el ojo. 2) Negro Largo del cuerpo: En tendencia bajista, se confirma la continuación del tono negativo. Eso es todo lo que necesita saber en lo que se refiere a patrones de continuación lo que se adhieren a los que hasta que veamos cómo usarlos en combinación con el movimiento es AVERAG. Reversión RNS Pat TE. 1) Doji: Eso es cuando la apertura y el cierre son los mismos, y por lo tanto, la vela tiene la forma de una cruz. En cuyo caso, las señales de indecisión en el mercado, y por lo general es seguido por una tendencia RsaI reve. 2) alcista ulfing Eng: Es decir, cuando después de una tendencia bajista de largo compuesta por varios cuerpos negros, un cuerpo largo y blanco envuelve los días anteriores cuerpo negro. Normalmente, el mercado sube afterw SDRA. 3) bajista ulfing Eng: Es decir, cuando después de una tendencia alcista de largo compuesta por varios cuerpos blancos, un cuerpo largo y negro engulle los días anteriores cuerpo blanco. El mercado se debe esperar a caer afterw SDRA. 4) piercin g Línea: Cuando después de una tendencia bajista de largo, el mercado alcanza un nuevo mínimo, y luego termina penetrando (pero no envuelve) los días anteriores cuerpo negro. Normalmente, el mercado sube afterw SDRA. 5) Oscuro Nubosidad: Cuando después de una tendencia alcista de largo, el mercado alcanza un nuevo máximo, pero luego se cierra inferior, penetrando (pero no envuelve) los días anteriores cuerpo blanco. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 6) Martillo: Cuando después de una tendencia bajista de largo, el mercado se abre casi neutro, luego cae bruscamente, antes de subir de nuevo y cerrar cerca de su abierta. En este caso, sólo tenemos una larga sombra inferior (sin sombra superior). Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 7) Shootin G Star: Cuando después de una tendencia alcista de largo, el mercado se abre casi plana, a continuación, mítines a nuevos máximos, antes de bajar de nuevo y cerrar cerca de su abierta. En este caso, sólo tenemos una sombra superior larga (sin sombra inferior). Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 8) Buenos días G Star: Cuando después de una tendencia bajista de largo, una fuerte caída en el primer día, es seguido por el pequeño cuerpo abierta por debajo del primer día del cuerpo, y, finalmente, en el tercer día el mercado se abre y manifestaciones formando una larga blanca vela. En este caso, tenemos un cuerpo largo y negro de un pequeño cuerpo de un cuerpo largo y blanco. Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 9) Al Atardecer estrella: Cuando después de una tendencia alcista de largo, una manifestación empinada en el primer día, es seguido por un pequeño cuerpo enorme por encima del primer día del cuerpo, y finalmente en el tercer día el mercado se abre más baja y cae bruscamente formando una larga cuerpo negro. En este caso, tenemos un largo cuerpo pequeño cuerpo blanco un cuerpo largo y negro. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 10) Harami alcista: Cuando después de una tendencia bajista de largo, un cuerpo largo y negro es seguido por un pequeño cuerpo que se envolvió en su interior. Normalmente, el mercado reúne afterw SDRA. 11) Harami Bajista: Cuando después de una tendencia alcista de largo, un cuerpo largo y blanco es seguido por un pequeño cuerpo que se envolvió en su interior. Normalmente, el mercado cae afterw SDRA. 12) Spinnin g Tops: Esto es cuando después de una tendencia de largo, alcista o bajista, una o varias velas se componen de cuerpos pequeños y pequeñas sombras. Normalmente, el mercado se invierte después. Pero tenga en cuenta, que sólo necesitamos memorizar 14 patrones: dos patrones de continuación, y 12 patrones de inversión. Sólo es necesario para comprender adecuadamente la lógica detrás de esos 14 patrones de velas. Y eso es lo que hicimos en este capítulo. Así que por favor visite el enlace proporcionado, y memorizar los patrones de memoria. Mira uno por uno, ver cómo se comportó el mercado, donde se inició y donde se acabó, y por lo tanto por qué se convirtió en el patrón alcista o bajista. Eso es todo por ahora. Más tarde, vamos a ver cómo utilizar los patrones de velas en ING trad. Lección 3: La Entrada - Método ng Leadi En este capítulo también ver cuándo entrar en un comercio de utilizar el método líder. El método por el que, cada vez que se utiliza una señal temprana es generada por cualquier patrón de inversión candelero discutido en la lección 2, el programa de instalación. Alguien podría preguntarse que en una tendencia bajista de la media móvil de 5 días todavía podría estar apuntando hacia abajo cuando una señal de inversión es generada por un patrón de vela, así que ¿cómo se supone que debemos entrar en mucho tiempo, cuando la tendencia es bajista Muy buena pregunta Bueno, esto sería la única excepción, y tendría unos criterios estrictos para permitir su aplicación. 1) En una tendencia oso, la señal de inversión candelero debe generarse en o debajo del promedio móvil de 5 días, o de otro modo, sería demasiado tarde y demasiado arriesgado para entrar, y viceversa. 2) La señal de inversión candelabro debe estar asociado con un promedio al alto volumen, o de lo contrario es poco fiable. 3) El comercio debe ser introducida en el final de la sesión, y ya que estaban planeando una operación media vuelta y trabajar en un gráfico diario, entonces también tiene que entrar en el comercio antes del cierre de la sesión. Su mejor esperar hasta el último minuto, preferiblemente los últimos 5 minutos para asegurarse de que el patrón de velas cambio duerma al cierre. Lección 4: La Entrada - Método ging Lag En este capítulo también aprender el método de introducción rezagado. Se llama así, porque la entrada se lleva a cabo en una etapa posterior a la del método Leading. En otras palabras, el mercado ya habría dado marcha atrás al entrar en el comercio. Es bastante sencillo, y se aplica en las siguientes condiciones. 1) El mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, introduce larga. La única excepción es si el mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, en cuyo caso, el youd esperar a que el primer retroceso y ver en el caso de 3. 2) El mercado cruza por debajo de los 5 días de media móvil, la 5 días de media móvil esté apuntando hacia abajo, entrar en corto. La única excepción es cuando el mercado cruza por debajo de la media móvil de 5 días, en cuyo caso se espera para la primera reacción, así se ve en el caso 4. 3) El promedio móvil de 5 días es hacia arriba, el mercado ya está por encima el 5 días de media móvil, pero está tirando hacia atrás hacia ella. A medida que el mercado se cierra cerca de la 5-día de la mudanza (pero tampoco cruz debajo de ella) promedio, introduce larga. 4) El promedio móvil de 5 días apunta hacia abajo, el mercado está ya por debajo del 5 días de media móvil, pero se está acelerando hacia ella. A medida que el mercado se cierra cerca de la 5 días de media móvil (pero el tiro cruzado duerma encima de ella), se introduce corto. Eso es simple y llanamente A veces, el método por el que se ayudará a entrar en el mercado en una etapa temprana, pero si no se generan señales que conducen, todavía se puede operar en el mercado utilizando el método de retraso y ganar dinero. A continuación se aprende paradas abo ut. No debería ser ninguna sorpresa que así sea discutir paradas antes de objetivos. ¿Por qué porque eso es su factor de riesgo. Eso es la cantidad de dinero que podría perder en una sola operación. Esa es la gran diferencia entre el análisis técnico y la regularidad Comprar amplificador de retención. Eso es lo que no puede ir a la quiebra. Esa es su tranquilidad, y la sabiduría de gran valor. La parada es simplemente el nivel por encima / debajo de la cual, si el mercado se mueve con dureza contra, usted estaría tomando su pérdida y salir del mercado. Eso simplemente significa, que si se introduce larga, la parada estaría por debajo de su nivel de entrada. Y de la misma manera, si se introduce una palabra, la parada estaría por encima de su nivel de entrada. Al menos hasta que pueda empezar arrastra ellos. Hasta ahora su fácil supongo. Sin embargo, la parte difícil es el nivel en el que se supone que colocar esa parada. Muchas personas, creen que la aplicación de libertad con paradas, cuando en realidad, ayúdales realmente matar a sus oficios, y dando generosamente su dinero al mercado. Cómo Al colocar paradas equivocadas. ¿Hay una parada correcta y una parada equivocada por supuesto, una parada equivocada, es cuando el mercado se deja fuera de su comercio, y luego invierte y va a donde siempre quiso que fuera. ¿Cuántas veces tuvo que sufrir esa horrible experiencia de comprar, realizar una parada, el mercado rompe su parada, se toma su pérdida y salir del mercado, y al final del día su acción está muy por encima de sus objetivos youDONT quiero vivir esa experiencia de nuevo, ¿verdad Por lo tanto es necesario aplicar una parada correcta. Y aquí es cómo: está disponible el resto de la estrategia (incluyendo las paradas y metas de ganancias) sólo para los suscriptores de la cartera de comercio de swing. Por favor siga el enlace a la izquierda para aprender acerca de las suscripciones. Si ya eres miembro, por favor vaya a philstockwolrd y haga clic en la pestaña Optrader. La estrategia está disponible en la última media post. Moving - MA descomponer Media Móvil - MA A modo de ejemplo SMA, considere una seguridad con los siguientes precios de cierre de más de 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25 , 23 semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 a MA de 10 días sería promediar los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El siguiente punto de datos bajaría el precio más temprana, añadir el precio en el día 11 y tomar la media, y así sucesivamente, como se muestra a continuación. Como se señaló anteriormente, las AM lag acción del precio actual, ya que se basan en los precios del pasado largo es el período de tiempo para el MA, mayor es el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de desfase de un MA de 20 días, ya que contiene precios de los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, entre las Asociaciones más cortos utilizados para el comercio a corto plazo ya largo plazo de las áreas metropolitanas más adecuado para inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por los inversores y comerciantes, con pausas encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales de operación importantes. MAS también impartir señales comerciales importantes por sí mismos, o cuando dos medias cruzar. Un MA ascendente indica que la seguridad está en una tendencia alcista. mientras que una disminución MA indica que se trata de una tendencia a la baja. Del mismo modo, el impulso al alza se confirma con un cruce alcista. que ocurre cuando una MA corto plazo cruza por encima de la MA a más largo plazo. tendencia a la baja se confirma con un cruce bajista, que se produce cuando un MA corto plazo cruza por debajo de un plazo más largo Promedios MA. Moving - Simple y Medias móviles exponenciales - medias móviles simples y exponenciales introducción sin problemas los datos de precios para formar un indicador de seguimiento de tendencia . Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son directa y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros John MurphyEl Cuervo8217s 5 Moving Day Trading System Promedio Para las reglas de este sistema, echa un vistazo a Cuervo8217s mensaje en el que explica su Día 5 Qsinator mover el sistema de negociación media. la equidad de partida fue de 5.000 con 100 acciones negociadas cada vez. Incluí .01 participación de una comisión. You8217ll encontrar mis resultados (más abajo) para ser similar a la suya. Mi prueba utiliza el precio de cierre del día que el precio cruzó por encima o por debajo de la media móvil simple de 5 días para la entrada y salida. Cuervo requiere el máximo del día para estar por debajo de la media móvil para desencadenar una entrada. No codificaré con ese requisito adicional. I8217ve un círculo en verde las métricas que pagar más atención, pero hay otros que vale la pena revisar tales como el Factor de lucro y de Relación de medio. Win: Promedio. Pérdida. También tenga en cuenta que la media del comercio perdedora duró dos veces más que la media del comercio ganador. Es posible que se interrogó sobre esto más adelante. A continuación se muestra la curva de la equidad. Tenga en cuenta los dos grandes detracciones. La primera disposición general se inició el 12.27.07 como el sistema fue mucho dos veces durante el desmayo enero. La baja de esta reducción fue del 23 de enero en el que el sistema había perdido 16 (intradía) a partir de la equidad. De principio a fin el comercio, la reducción terminó siendo 9.5 La segunda disposición general comenzó a finales de septiembre. 10 de Octubre, el sistema había perdido (intradía) mayores de 16 años desde el alta a finales de septiembre. Sin embargo, desde el principio del comercio a fin, la caída fue de sólo el 6,5 Creo que hay un refinamiento muy simple que se podría hacer para disminuir la reducción. Alguien tiene una conjetura lo que podría ser el refinamiento Para la diversión, y porque se ve bien, aquí están algunas de las últimas operaciones del sistema ha tomado. Según las reglas El Cuervo8217s, el sistema solo se negocien 100 acciones a la vez. En la tabla a continuación, MA5LE Entrada mucho tiempo MA5LX largo Salir. Un sistema todavía rentable muy simple. Me pregunto qué porcentaje de los comerciantes minoristas fueron capaces de vencer a este sistema en 2008 Advertencia: Prueba sobre todos los datos para el Qs (empieza a marzo de 1999), el sistema alcanzó un máximo en marzo del 2000 que no fue superado hasta agosto de 2008. Si disfrutar del contenido en iBankCoin, por favor, como nuestra página de Facebook las paradas de velas son eficaces para esta estrategia. Cuando surge una tendencia extendida (tal como una tendencia a la baja extraordinaria), esta estrategia podría estar en problemas. Me aclaro didn8217t cuando le pregunté acerca de la prueba 15-20DMA, pero es que hay una estrategia corta a la original ¿Qué tal probar la estrategia original de 8220short8221 en la LX y la cubierta en el Le he usado una simple hoja de cálculo al alcance cabo una idea que vino a mí en unos quince minutos, y usted fue un hecho que beyoootiful. En serio, gracias por el nuevo examen de la idea. Probé una variante en la que el sistema simplemente cerrar al final del día siguiente, después de una compra, es decir, cuando una compra se dispara usted vende al cierre del día siguiente independientemente. En la hoja de cálculo que didn8217t ayuda significativamente cosas así que didn8217t publicar la variación. Mis otros dos pensamientos son: 1. Sólo entrar si el cierre es MA (7) Me tomó 7 de mi sombrero, pero se entiende la idea 2. ¿Quién dice que debe seguir con el (5) MA. De Duane8217s enlazar cito 8220The mejores ganancias netas fueron encontrados en las longitudes más cortas, 200 días o menos. Un ajuste más preciso reveló que una longitud de sólo 2 días produjo el mayor beneficio neto de 816 millones en un original 100.000 investment.8221 Creo que en inadvertidamente me estaba procesando Curtis Faith8217s Camino de la tortuga porque él menciona casi al final del libro un sencillo estrategia de día de la mudanza que realiza muy bien. Por último, de código abierto mi algoritmo para que alguien sea revisarlo o decirme a paseo. Tengo curiosidad por lo que la madera retoques que made8230 Adicto / Cuervo - la adición de una entrada corta que activa automáticamente cuando el tiempo de salida está hecho hace que para algunos resultados muy interesantes (bueno). De hecho, los resultados son tan buenos, yo sólo iba a mencionar a Cuervo y dejar que contribuyen que addition8230but desde que asked8230 Otra adición que realmente hace que para una curva de la equidad HERMOSA es tener el tamaño de la posición incremento sistema con cada victoria y la disminución con cada pérdida. B-A-UTIFUL, digo ya continuación se presentan los resultados con las entradas cortas / salidas y la posición del apresto añadido que aumenta y disminuye con ganados / perdidos. Creo que la mayoría de la gente encontrará los resultados sabrosa, por lo menos. Tenga en cuenta que es el mismo período de prueba como he publicado anteriormente sobre (1 año en el Qs). Total beneficio neto 8,269.41 Profit Factor 3.77 Ganancia bruta 11,252.34 Pérdida Bruto (2,982.93) número total de negocios 80 por ciento rentable 76.25 Exitosas 61 19 pérdida de los oficios Incluso Comercios 0 Prom. El comercio neto de beneficio 103.37 Ratio medio. Win: Promedio. Pérdida 1.17 Promedio. Ganar Comercio 184.46 Avg. La pérdida de Comercio (157.00) más grande que gana Comercio 1,037.30 más grande pérdida de comercio (547,42) Ganador grande como de Utilidad Bruta 9,22 perdedor más grande como de la pérdida bruta 18.35 Max. Ganados de forma consecutiva oficios 18 Max. Consecutivos perdiendo oficios 3 Promedio. Bares en ganar el comercio 3.15 Avg. Bares en la pérdida de oficios 6,95 Avg. Bares en 4,05 Cantidad de operaciones Max. Las acciones / contratos que se tienen 369 Tamaño total cuenta requerida 547,42 263,10 Total de deslizamiento Comisión 0.00 Retorno de capital iniciales 165,39 tasa de rendimiento anual 100.14 Comprar y mantener Retorno (41.84) de la rentabilidad por medio 1510.62. Planilla Mensual 678,66 Std. Desviación de Devolución Mensual Relación 750.37 Retorno de retroceso de 3,16 Índice de RINA 39,16 Ratio Sharpe n / a K-Ratio 3,39 Trading período de 11 mess, 21 Dys por ciento del tiempo en el horario de Mercado 100.00 en el mercado 11 mess, 21 Dys más largo periodo de baja n / a Max. La equidad de la pelota 8,966.71 Fecha de Max. E. período previo 19/12/08 16:00 Max. E. período previo como de capital inicial 179.33 Max. Disposición (intra-día de pico a valle) Max. Disposición (Comercio Cerca de Comercio Close) Valor (2,003.84) Valor (547,42) Fecha 10/10/08 16:00 Fecha 13/10/08 16:00 como de capital inicial 40.08 10.95 capital como de beneficio neto inicial como de reducción 412,68 Utilidad neta como de disposición de fondos 1.510,62 Max. Disposición Comercio (1,704.88) B-rad, es realmente sencillo. Tradestation no permitirá que las pruebas de una estrategia a través de una cartera de valores. Esto es una limitación grave. Por supuesto, todo lo demás sobre el ST es muy bueno. StockFetcher de datos se remonta a 2002, pero sólo se puede ejecutar pruebas de 2 años a la vez, y luego compilar los resultados en Excel. No tengo Amibroker, pero los que tienen que parezca alwasys a ser muy feliz con él. I8217ve hecho una pequeña investigación sobre Ninja y ninguno en el Laboratorio de riqueza. CHILE - el primer comercial del sistema adquirido 100 acciones de QQQQ y era una pérdida de comercio. Por lo tanto, la cantidad de capital se redujo por lo que la próxima compra fue de sólo 95 acciones. Sin embargo, este comercio hace el dinero, por lo que la próxima compra fue de 97 acciones. Así que a medida que aumenta la equidad, más acciones se compran. Básicamente, las ganancias se ven agravados. En noviembre de este año, el sistema estaba comprando más de 300 acciones a la vez. Espero que esta explicación ayuda. Si no está claro, que me haga saber.